Kovariatsiya nimani o'lchaydi?
Kovariatsiya nimani o'lchaydi?

Video: Kovariatsiya nimani o'lchaydi?

Video: Kovariatsiya nimani o'lchaydi?
Video: Теория вероятностей #19: ковариация, корреляция, зависимость двух случайных величин 2024, Noyabr
Anonim

Kovariatsiya a o'lchov Bir o'zgaruvchidagi o'zgarishlar ikkinchi o'zgaruvchidagi o'zgarishlar bilan qanday bog'liqligi haqida. Xususan, kovariatsiya choralari ikki o'zgaruvchining chiziqli bog'lanish darajasi. Biroq, u ko'pincha norasmiy ravishda general sifatida ishlatiladi o'lchov Ikki o'zgaruvchining monoton bog'liqligi.

Shu tarzda kovariatsiya qanday hisoblanadi?

  1. Kovariatsiya ikkita tasodifiy o'zgaruvchining kutilgan qiymatlaridan umumiy o'zgarishini o'lchaydi.
  2. Ma'lumotlarni oling.
  3. Har bir aktiv uchun o'rtacha (o'rtacha) narxlarni hisoblang.
  4. Har bir qimmatli qog'oz uchun har bir qiymat va o'rtacha narx o'rtasidagi farqni toping.
  5. Oldingi bosqichda olingan natijalarni ko'paytiring.

yuqori kovariatsiya nima? Kovariatsiya Ikki aktivning daromadlari o'rtasidagi yo'nalishli munosabatni o'lchaydi. Ijobiy kovariatsiya aktiv daromadlari salbiy bo'lsa, birgalikda harakat qilishini anglatadi kovariatsiya teskari harakatni bildiradi.

Xuddi shunday savol tug'ilishi mumkin: kovariatsiya birliklari nima?

The birliklar ni o'lchash kovariatsiya vaqtniki. Bunga bog'liq bo'lgan korrelyatsiya koeffitsientlari aksincha kovariatsiya , chiziqli bog'liqlikning o'lchovsiz o'lchovidir. (Aslida, korrelyatsiya koeffitsientlarini oddiygina normallashtirilgan versiyasi sifatida tushunish mumkin kovariatsiya .)

Nega kovariatsiya muhim?

Kovariatsiya ikki aktiv narxi o'rtasidagi yo'nalishli bog'liqlikning statistik o'lchovidir. Portfel nazariyasi ushbu statistik o'lchovdan portfel uchun umumiy xavfni kamaytirish uchun foydalanadi. Kovariatsiya hisoblanadi muhim o'lchov zamonaviy portfel nazariyasida (MPT) qo'llaniladi.

Tavsiya: