Nima uchun avtokorrelyatsiya yomon?
Nima uchun avtokorrelyatsiya yomon?

Video: Nima uchun avtokorrelyatsiya yomon?

Video: Nima uchun avtokorrelyatsiya yomon?
Video: Amaliy mashg`ulot Avtokorrelyatsiya funksiyasini baholash 2024, Noyabr
Anonim

Shu nuqtai nazardan, avtokorrelyatsiya qoldiqlar bo'yicha yomon ', chunki bu siz ma'lumotlar nuqtalari o'rtasidagi korrelyatsiyani etarlicha modellashtirmasligingizni anglatadi. Odamlar seriyalarni farq qilmasligining asosiy sababi shundaki, ular aslida asosiy jarayonni xuddi shunday modellashni xohlashadi.

Shunday qilib, nima uchun bizga avtokorrelyatsiya kerak?

Avtokorrelyatsiya , shuningdek, ketma-ket korrelyatsiya sifatida ham tanilgan, hisoblanadi signalning kechikish funktsiyasi sifatida o'zining kechiktirilgan nusxasi bilan korrelyatsiyasi. Bu hisoblanadi ko'pincha vaqt domeni signallari kabi funktsiyalar yoki qiymatlar seriyasini tahlil qilish uchun signalni qayta ishlashda ishlatiladi.

Shuningdek, Durbin Uotson bizga nima deydi? Statistikada esa Durbin – Uotson statistik regressiya tahlilining qoldiqlarida (bashorat xatolarida) 1-lagda avtokorrelyatsiya mavjudligini aniqlash uchun foydalaniladigan test statistikasi.

Xuddi shunday savol tug'ilishi mumkin: chiziqli regressiyada avtokorrelyatsiya qanday oqibatlarga olib keladi?

The avtokorrelyatsiya ta'siri OLS smetatorining mustahkamlik xususiyatidagi xatolar orasida. a.da chiziqli regressiya Hatto xatolar avtokorrelyatsiya qilingan va oddiy bo'lmagan eng kichik kvadratlar (OLS) baholovchisi bo'lsa ham model. regressiya koeffitsientlar () ehtimollikda b ga yaqinlashadi.

Agar xato shartlari o'zaro bog'liq bo'lsa nima bo'ladi?

Xato shartlari yuzaga keladi qachon model to'liq aniq emas va haqiqiy dunyo ilovalari davomida turli natijalarga olib keladi. Qachon xato shartlari turli (odatda qo'shni) davrlardan (yoki kesma kuzatishlar) mavjud korrelyatsiya qilingan , the xato atamasi seriyali hisoblanadi korrelyatsiya qilingan.

Tavsiya: